Direct3D 11モードでは表示可能なフォントに制限があります。具体的には『TrueTypeフォント(.ttf)で単一のもの』です。TrueType形式でも、複数フォントがパックになった.ttc形式のものは使用できません。TrueTypeでもすべてのフォントの使用が保証されているとは限らず、表示されないか文字化けして□で表示されてしまう場合があります(MS UI GothicはTTCでインストールされていますが表示可能なのはClickteamの努力によるものです)。
Direct3D 9モード以下であれば表示可能なのでそちらをご利用ください。