AndroidアプリケーションではMIDIファイルの再生はサポートされていません。『サウンド』にある『特定のチャンネルでサウンドをループ再生』アクションを使用して、OGGまたはMP3ファイルをBGMとして再生してください(OGGファイルを推奨します)。
CF2.5上では便宜上『サウンド』と『音楽』に分類されていますが、『音楽を再生』はMIDIファイルを再生するためのアクションというだけであって、必ずしもBGMをこれで鳴らさなければいけないという訳ではありません。
MIDIファイルは(CF2.5においては)基本的にWindows以外のプラットフォームではサポートされません。また、MIDIファイルはPCにインストールされているMIDI音源によって品質(音色など)が変わるため、すべての環境で同じ結果になるとは限りません(基本的にWindows標準の音源の品質はよくありません)。PC用のゲームを作る場合であってもBGMはOGGを使用することをお勧めします。